PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFE с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с RFEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) are both Europe Equities funds. DFE is passively managed, while RFEU is actively managed. Over the past 10 years, DFE returned 6.78%/yr vs 7.29%/yr for RFEU. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFE charges 0.58%/yr vs 0.83%/yr for RFEU.

Доходность

Сравнение доходности DFE и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям RFEU по среднегодовой доходности: 6.78% против 7.29% соответственно.

DFE

1 день
-1.08%
1 месяц
1.12%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.60%
1 год
14.01%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.78%

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.04%
1 год
13.97%
3 года*
12.44%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFE и RFEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		5.19%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%

Correlation

The correlation between DFE and RFEU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.77

Over the past year, the correlation between DFE and RFEU has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFE и RFEU

Секторы
DFE
RFEU

Промышленность

25.3%
15.4%

Финансовые услуги

9.7%
18.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.6%

Сырьевые материалы

7.5%
1.2%

Технологии

7.1%
12.5%

Энергетика

6.9%
8.7%

Недвижимость

6.3%

-

Коммуникационные услуги

5.5%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
9.3%

Здравоохранение

3.5%
13.3%

Коммунальные услуги

3.5%
6.4%

Промышленность

DFE
25.3%
RFEU
15.4%

Финансовые услуги

DFE
9.7%
RFEU
18.9%

Потребительский циклический сектор

DFE
9.5%
RFEU
10.6%

Сырьевые материалы

DFE
7.5%
RFEU
1.2%

Технологии

DFE
7.1%
RFEU
12.5%

Энергетика

DFE
6.9%
RFEU
8.7%

Недвижимость

DFE
6.3%
RFEU

-

Коммуникационные услуги

DFE
5.5%
RFEU
3.8%

Потребительский защитный сектор

DFE
4.3%
RFEU
9.3%

Здравоохранение

DFE
3.5%
RFEU
13.3%

Коммунальные услуги

DFE
3.5%
RFEU
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW
Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV

Доходность на риск

DFE vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFERFEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.77

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.57

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.99

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

10.93

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFE vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа RFEU равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFERFEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.77

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DFE и RFEU

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и RFEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFERFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-39.74%

-29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-5.15%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-13.48%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-35.92%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-39.74%

-9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.11%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-9.62%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.35%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и RFEU

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFERFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

0.00%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

4.43%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

8.73%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

16.77%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

17.86%

+1.91%

Сравнение комиссий DFE и RFEU

DFE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и RFEU

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности RFEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.89%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFE and RFEU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFE has higher volatility (5.06%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs RFEU's -39.74%.

On 10-year performance, RFEU leads with 7.29% vs 6.78% for DFE. On fees, DFE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFEU has performed better with a 7.29% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

DFE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.83% for RFEU.

They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for DFE and 0.83% for RFEU.

RFEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и RFEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор