PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFE с FLGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с FLGB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds - DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index while FLGB tracks the FTSE UK RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFE returned 4.24%/yr vs 10.79%/yr for FLGB. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DFE charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for FLGB.

Доходность

Сравнение доходности DFE и FLGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFE показывает доходность 6.18%, а FLGB немного ниже – 6.10%.

DFE

1 день
0.94%
1 месяц
0.34%
С начала года
6.18%
6 месяцев
9.56%
1 год
14.16%
3 года*
14.97%
5 лет*
4.24%
10 лет*
6.92%

FLGB

1 день
1.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.10%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.40%
3 года*
18.21%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFE и FLGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		6.18%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%2.18%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		6.10%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%

Correlation

The correlation between DFE and FLGB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.80

The correlation between DFE and FLGB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFE и FLGB

Секторы
DFE
FLGB

Промышленность

25.3%
14.2%

Финансовые услуги

9.7%
24.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.4%

Сырьевые материалы

7.5%
8.6%

Технологии

7.1%
0.7%

Энергетика

6.9%
11.8%

Недвижимость

6.3%
0.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
14.0%

Здравоохранение

3.5%
13.6%

Коммунальные услуги

3.5%
5.3%

Промышленность

DFE
25.3%
FLGB
14.2%

Финансовые услуги

DFE
9.7%
FLGB
24.2%

Потребительский циклический сектор

DFE
9.5%
FLGB
4.4%

Сырьевые материалы

DFE
7.5%
FLGB
8.6%

Технологии

DFE
7.1%
FLGB
0.7%

Энергетика

DFE
6.9%
FLGB
11.8%

Недвижимость

DFE
6.3%
FLGB
0.7%

Коммуникационные услуги

DFE
5.5%
FLGB
2.6%

Потребительский защитный сектор

DFE
4.3%
FLGB
14.0%

Здравоохранение

DFE
3.5%
FLGB
13.6%

Коммунальные услуги

DFE
3.5%
FLGB
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW
Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJ

Доходность на риск

DFE vs. FLGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEFLGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.44

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.06

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.00

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

7.31

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFE vs. FLGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FLGB равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEFLGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.44

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DFE и FLGB

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и FLGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEFLGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-42.61%

-26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.26%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-13.13%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-25.90%

-14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-3.81%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-6.69%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.80%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и FLGB

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 4.85%, в то время как у Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEFLGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.60%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.10%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

14.21%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

16.63%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

18.97%

+0.80%

Сравнение комиссий DFE и FLGB

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FLGB в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и FLGB

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FLGB в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.85%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.29%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFE and FLGB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGB has higher volatility (5.60%) compared to DFE (4.85%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs FLGB's -42.61%.

On 5-year performance, FLGB leads with 10.79% vs 4.24% for DFE. On fees, FLGB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGB has performed better with a 10.79% return vs 4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.29% for FLGB.

DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.58% for DFE and 0.09% for FLGB.

FLGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и FLGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор