Сравнение DFE с FKU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU).
DFE и FKU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FKU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFE и FKU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и FKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | 1.02% | 37.97% | 8.06% | 20.59% | -24.12% | 20.55% | -6.01% | 32.90% | -16.21% | 25.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFE показывает доходность 1.01%, а FKU немного выше – 1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFE имеют среднегодовую доходность 6.74%, а акции FKU немного впереди с 6.93%.
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
FKU
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и FKU
DFE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FKU в 0.80%.
Доходность на риск
DFE vs. FKU — Ранг доходности на риск
DFE
FKU
Сравнение DFE c FKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | FKU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.65 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.27 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.25 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 8.93 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | FKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.32 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFE и FKU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и FKU
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FKU в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | 2.85% | 2.89% | 4.07% | 3.82% | 5.55% | 2.98% | 1.48% | 3.34% | 5.12% | 2.93% | 2.60% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и FKU
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки FKU в -54.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и FKU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | FKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -54.39% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -14.25% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -41.84% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -54.39% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -9.34% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -10.87% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.59% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и FKU
Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 6.92%, в то время как у First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | FKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 7.81% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 12.74% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 19.21% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 22.70% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 24.36% | -4.66% |