Сравнение DFE с EWUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS).
DFE и EWUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFE и EWUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и EWUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | -0.10% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | -5.72% | 25.13% | 3.55% | 15.41% | -31.19% | 12.55% | -2.58% | 35.16% | -20.16% | 32.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у EWUS с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции DFE превзошли акции EWUS по среднегодовой доходности: 6.62% против 3.52% соответственно.
DFE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 6.62%
EWUS
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 3.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и EWUS
DFE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EWUS в 0.59%.
Доходность на риск
DFE vs. EWUS — Ранг доходности на риск
DFE
EWUS
Сравнение DFE c EWUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | EWUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.96 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.37 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.03 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 3.99 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | EWUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.96 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.00 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.16 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFE и EWUS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и EWUS
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности EWUS в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.10% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 3.81% | 3.59% | 3.67% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.53% | 2.61% | 3.18% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и EWUS
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки EWUS в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и EWUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | EWUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -49.33% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -15.21% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -48.14% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -49.33% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -12.37% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -13.17% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.95% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и EWUS
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) имеют волатильность 7.34% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | EWUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.54% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 12.10% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 18.62% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 20.83% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 22.44% | -2.74% |