PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFE с ENOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с ENOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and ENOR (iShares MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index while ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFE returned 7.85%/yr vs 8.85%/yr for ENOR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFE charges 0.58%/yr vs 0.53%/yr for ENOR.

Доходность

Сравнение доходности DFE и ENOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям ENOR по среднегодовой доходности: 7.85% против 8.85% соответственно.

DFE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
3.86%
С начала года
5.71%
1 год
10.69%
3 года*
13.53%
5 лет*
4.99%
10 лет*
7.85%

ENOR

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.31%
6 месяцев
16.59%
С начала года
19.23%
1 год
26.20%
3 года*
18.22%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFE и ENOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		5.71%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		19.23%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%

Correlation

The correlation between DFE and ENOR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.71

Over the past year, the correlation between DFE and ENOR has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFE и ENOR

Секторы
DFE
ENOR

Промышленность

31.1%
14.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
0.6%

Финансовые услуги

10.8%
22.0%

Сырьевые материалы

8.3%
11.0%

Недвижимость

7.0%
0.4%

Технологии

6.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.6%

Здравоохранение

5.6%

-

Энергетика

4.6%
28.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
12.0%

Коммунальные услуги

3.4%
0.7%

Промышленность

DFE
31.1%
ENOR
14.4%

Потребительский циклический сектор

DFE
12.4%
ENOR
0.6%

Финансовые услуги

DFE
10.8%
ENOR
22.0%

Сырьевые материалы

DFE
8.3%
ENOR
11.0%

Недвижимость

DFE
7.0%
ENOR
0.4%

Технологии

DFE
6.8%
ENOR
4.4%

Коммуникационные услуги

DFE
5.8%
ENOR
6.6%

Здравоохранение

DFE
5.6%
ENOR

-

Энергетика

DFE
4.6%
ENOR
28.0%

Потребительский защитный сектор

DFE
4.2%
ENOR
12.0%

Коммунальные услуги

DFE
3.4%
ENOR
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

iShares MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с IEUS
Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с EIRLENOR с CN1G.DEENOR с NATENOR с VOO

Доходность на риск

DFE vs. ENOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEENORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.46

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.14

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.81

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

5.89

-2.90

DFE vs. ENOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ENOR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFE и ENOR

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и ENOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEENORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-55.35%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-14.56%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-15.84%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-32.65%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-54.21%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-9.94%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-16.52%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.46%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и ENOR

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 3.97%, в то время как у iShares MSCI Norway ETF (ENOR) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEENORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.48%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

14.74%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

17.97%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

22.16%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

23.71%

-4.51%

Сравнение комиссий DFE и ENOR

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ENOR в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и ENOR

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности ENOR в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.01%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.60%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%

Часто задаваемые вопросы

DFE and ENOR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENOR has higher volatility (5.48%) compared to DFE (3.97%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs ENOR's -55.35%.

On 10-year performance, ENOR leads with 8.85% vs 7.85% for DFE. On fees, ENOR is cheaper at 0.53% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENOR has performed better with a 8.85% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENOR is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

ENOR has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 4.01% for DFE.

DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DFE and 0.53% for ENOR.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и ENOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор