Сравнение DFDV с SHLD
DFDV (DeFi Development Corp) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, DFDV returned -83.41% vs 8.97% for SHLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -43.37%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -2.65%.
DFDV
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -35.87%
- С начала года
- -43.37%
- 6 месяцев
- -52.33%
- 1 год
- -83.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFDV и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -43.37% | 700.93% | -41.08% | -29.45% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.65% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between DFDV and SHLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.14 |
The correlation between DFDV and SHLD shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. SHLD — Ранг доходности на риск
DFDV
SHLD
Сравнение DFDV c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDV | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.45 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 1.16 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDV | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.37 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.98 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок DFDV и SHLD
Максимальная просадка DFDV за все время составила -92.60%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.60% | -20.10% | -72.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.03% | -20.10% | -69.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.60% | -19.16% | -73.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.16% | -3.26% | -68.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.98% | 7.78% | +61.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и SHLD
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 24.52% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.52% | 7.64% | +16.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.58% | 19.39% | +64.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.89% | 24.20% | +113.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 520.06% | 21.14% | +498.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 520.06% | 21.14% | +498.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и SHLD
DFDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
DFDV and SHLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (24.52%) compared to SHLD (7.64%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -92.60% vs SHLD's -20.10%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор