PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDV с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDV с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFDV (DeFi Development Corp) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past year, DFDV returned -83.23% vs 53.93% for DXJ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFDV и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DeFi Development Corp (DFDV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDV показывает доходность -40.30%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.64%.

DFDV

1 день
-8.36%
1 месяц
-29.06%
С начала года
-40.30%
6 месяцев
-57.83%
1 год
-83.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDV и DXJ

2026 (YTD)202520242023
DFDV
DeFi Development Corp		-40.30%700.93%-41.08%-73.04%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%8.00%

Correlation

The correlation between DFDV and DXJ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DeFi Development Corp

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DFDV:
DFDV с SOL-USDDFDV с UAMYDFDV с RGCDFDV с ABBVDFDV с MSTYDFDV с QBTSDFDV с AOA
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

DFDV vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDV
Ранг доходности на риск DFDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDV c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDVDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
3.11

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
4.20

-5.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.56

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

4.94

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

19.29

-20.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDV vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDV на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDV и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDVDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

3.11

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.43

-0.44

Просадки

Сравнение просадок DFDV и DXJ

Максимальная просадка DFDV за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDVDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.25%

-49.63%

-42.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.56%

-10.98%

-78.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.20%

0.00%

-92.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.11%

-14.34%

-57.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.54%

2.81%

+65.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDV и DXJ

DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 25.31% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDVDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.31%

3.55%

+21.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.96%

13.09%

+70.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.64%

17.44%

+121.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

520.77%

18.96%

+501.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

520.77%

20.18%

+500.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDV и DXJ

DFDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDV
DeFi Development Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DFDV and DXJ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFDV has higher volatility (25.31%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -92.25% vs DXJ's -49.63%.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDV и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор