PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с WMKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDSX с WMKSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDSX returned 8.87%/yr vs 13.22%/yr for WMKSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFDSX charges 1.05%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и WMKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям WMKSX по среднегодовой доходности: 8.87% против 13.22% соответственно.

DFDSX

1 день
0.55%
1 месяц
2.17%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-0.34%
3 года*
6.56%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
8.87%

WMKSX

1 день
0.95%
1 месяц
0.30%
С начала года
15.96%
6 месяцев
13.59%
1 год
31.32%
3 года*
24.38%
5 лет*
10.53%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDSX и WMKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-0.92%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		15.96%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%

Correlation

The correlation between DFDSX and WMKSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.88

The correlation between DFDSX and WMKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

WesMark Small Company Fund

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с ARKKDFDSX с SCHGDFDSX с DFDPXDFDSX с DFDMXDFDSX с CMCIXDFDSX с CTSIX
Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с WMBLXWMKSX с WMBDXWMKSX с RYWCXWMKSX с ANOIXWMKSX с CTSIX

Доходность на риск

DFDSX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDSXWMKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.79

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.54

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.72

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

12.41

-12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDSX vs. WMKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа WMKSX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и WMKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDSXWMKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.79

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.41

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и WMKSX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и WMKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDSXWMKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-64.09%

+26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-8.50%

-8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-24.20%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-39.84%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-39.84%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-0.12%

-13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-15.68%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

2.54%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и WMKSX

Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 3.97%, в то время как у WesMark Small Company Fund (WMKSX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDSXWMKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.54%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

12.05%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

17.65%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

26.10%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

23.96%

-2.27%

Сравнение комиссий DFDSX и WMKSX

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии WMKSX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и WMKSX

DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.75%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

DFDSX and WMKSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMKSX has higher volatility (4.54%) compared to DFDSX (3.97%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs WMKSX's -64.09%.

WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDSX и WMKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор