Сравнение DFDSX с VRTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).
DFDSX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFDSX и VRTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFDSX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | -8.32% | -3.25% | 10.91% | 22.27% | -30.31% | 14.54% | 34.68% | 36.34% | -1.61% | 15.58% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DFDSX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: 8.89% против 9.83% соответственно.
DFDSX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 8.89%
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFDSX и VRTGX
DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Доходность на риск
DFDSX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
DFDSX
VRTGX
Сравнение DFDSX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDSX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.94 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.46 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.54 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 5.21 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDSX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.94 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.05 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFDSX и VRTGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDSX и VRTGX
DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.29% | 2.06% | 1.46% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFDSX и VRTGX
Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и VRTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFDSX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.88% | -41.97% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -14.80% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.88% | -40.48% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -41.97% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.27% | -11.16% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -10.53% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 4.36% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDSX и VRTGX
Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 6.28%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFDSX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 8.82% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 16.59% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 25.39% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 24.53% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 24.45% | -2.75% |