PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDSX с ETEGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDSX returned 9.31%/yr vs 9.20%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFDSX charges 1.05%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью 7.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFDSX имеют среднегодовую доходность 9.31%, а акции ETEGX немного отстают с 9.20%.

DFDSX

1 день
2.27%
1 месяц
2.67%
С начала года
0.29%
6 месяцев
-2.21%
1 год
1.57%
3 года*
5.95%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
9.31%

ETEGX

1 день
1.78%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.19%
6 месяцев
4.68%
1 год
4.05%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.78%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDSX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.29%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		7.19%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between DFDSX and ETEGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.88

The correlation between DFDSX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с ARKKDFDSX с SCHGDFDSX с DFDPXDFDSX с DFDMXDFDSX с CMCIXDFDSX с CTSIX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с RYWCXETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с BIASXETEGX с HSPGX

Доходность на риск

DFDSX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFDSXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
0.19

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
0.41

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

0.23

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

0.51

-0.46

DFDSX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ETEGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и ETEGX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDSXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-67.58%

+29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-13.05%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-19.98%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-24.30%

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-36.66%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-5.35%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-22.73%

+12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

5.90%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и ETEGX

DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDSXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.79%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

11.53%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

16.27%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

18.80%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

19.84%

+1.87%

Сравнение комиссий DFDSX и ETEGX

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и ETEGX

DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		7.68%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Часто задаваемые вопросы

DFDSX and ETEGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFDSX has higher volatility (6.00%) compared to ETEGX (4.79%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs ETEGX's -67.58%.

ETEGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDSX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор