Сравнение DFDMX с VSNGX

С начала года, DFDMX показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DFDMX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 8.71% против 11.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFDMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFDMX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDMX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFDMX и VSNGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.

Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и VSNGX.

DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) имеют волатильность 5.20% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.