PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCSX с FIEUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFCSX и FIEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFCSX показывает доходность 7.18%, а FIEUX немного выше – 7.29%. За последние 10 лет акции DFCSX превзошли акции FIEUX по среднегодовой доходности: 9.63% против 8.18% соответственно.


DFCSX

1 день
0.07%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.18%
6 месяцев
10.96%
1 год
17.97%
3 года*
16.88%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.63%

FIEUX

1 день
0.54%
1 месяц
4.69%
С начала года
7.29%
6 месяцев
10.52%
1 год
18.87%
3 года*
17.12%
5 лет*
5.87%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCSX и FIEUX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio
7.18%37.58%0.20%16.93%-20.12%14.66%15.07%25.90%-19.67%34.77%
FIEUX
Fidelity Europe Fund
7.29%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%

Correlation

The correlation between DFCSX and FIEUX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 1988 г.

0.78

The correlation between DFCSX and FIEUX shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Continental Small Company Portfolio

Fidelity Europe Fund

Доходность на риск

DFCSX vs. FIEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCSX
Ранг доходности на риск DFCSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина

FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCSX c FIEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCSXFIEUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

5.59

-0.79

DFCSX vs. FIEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCSX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIEUX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCSX и FIEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCSXFIEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DFCSX и FIEUX

Максимальная просадка DFCSX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки FIEUX в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCSX и FIEUX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFCSXFIEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-59.96%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.38%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-13.27%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-38.04%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-38.04%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.48%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-14.04%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.32%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCSX и FIEUX

Текущая волатильность для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) составляет 4.76%, в то время как у Fidelity Europe Fund (FIEUX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что DFCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFCSXFIEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.31%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

14.02%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

16.32%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

17.29%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

17.94%

-0.03%

Сравнение комиссий DFCSX и FIEUX

DFCSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FIEUX в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCSX и FIEUX

Дивидендная доходность DFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности FIEUX в 2.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio
2.81%3.02%4.94%2.84%2.45%1.19%1.55%2.24%6.28%1.98%1.97%1.97%
FIEUX
Fidelity Europe Fund
2.08%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%

Часто задаваемые вопросы


DFCSX and FIEUX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIEUX has higher volatility (6.31%) compared to DFCSX (4.76%). In terms of maximum drawdown, DFCSX dropped -65.47% vs FIEUX's -59.96%.

DFCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCSX и FIEUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор