PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCMX с VWLUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCMX с VWLUX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFCMX (DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio) and VWLUX (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, DFCMX returned 1.17%/yr vs 2.59%/yr for VWLUX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DFCMX charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for VWLUX.

Доходность

Сравнение доходности DFCMX и VWLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCMX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у VWLUX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям VWLUX по среднегодовой доходности: 1.17% против 2.59% соответственно.

DFCMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.50%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.17%

VWLUX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.91%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.86%
3 года*
4.64%
5 лет*
1.34%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCMX и VWLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio		1.03%2.55%2.84%2.53%-0.76%-0.13%0.67%1.84%1.24%1.07%
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.07%4.90%2.54%7.65%-10.35%1.89%6.29%8.87%0.99%6.56%

Correlation

The correlation between DFCMX and VWLUX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.37

The correlation between DFCMX and VWLUX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFCMX:
DFCMX с VMLTXDFCMX с SBLTXDFCMX с USMSXDFCMX с BATVXDFCMX с DFSTXDFCMX с NUWDFCMX с DFABX
Часто сравнивают с VWLUX:
VWLUX с VWIUXVWLUX с VWALXVWLUX с VTEIVWLUX с fxAIXVWLUX с VNYUXVWLUX с VTEBVWLUX с VWIAX

Доходность на риск

DFCMX vs. VWLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCMX
Ранг доходности на риск DFCMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VWLUX
Ранг доходности на риск VWLUX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWLUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLUX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLUX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLUX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLUX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCMX c VWLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFCMXVWLUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.46
2.64

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.44
4.23

+6.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.85

1.66

+3.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.81

2.62

+10.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.93

9.38

+34.56

DFCMX vs. VWLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCMX на текущий момент составляет 4.46, что выше коэффициента Шарпа VWLUX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCMX и VWLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFCMX и VWLUX

Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки VWLUX в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и VWLUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCMXVWLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.20%

-15.94%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-3.09%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.68%

-6.90%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.20%

-15.94%

+13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.20%

-15.94%

+13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.08%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.86%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCMX и VWLUX

Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCMXVWLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.92%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

2.33%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

3.07%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.89%

4.61%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

4.51%

-3.63%

Сравнение комиссий DFCMX и VWLUX

DFCMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VWLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCMX и VWLUX

Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VWLUX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio		2.47%2.23%2.61%1.70%0.71%0.36%0.87%1.43%1.04%0.87%0.86%0.82%
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.77%4.61%4.08%3.17%3.00%2.70%3.32%3.91%3.58%3.80%4.09%3.87%

Часто задаваемые вопросы

DFCMX and VWLUX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWLUX has higher volatility (0.92%) compared to DFCMX (0.18%). In terms of maximum drawdown, DFCMX dropped -2.20% vs VWLUX's -15.94%.

DFCMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.46 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCMX и VWLUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор