PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCMX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCMX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCMX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
0.44%2.55%2.84%2.53%-0.76%-0.13%0.67%1.84%1.24%1.07%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 1.17% против 13.93% соответственно.


DFCMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.60%
3 года*
2.46%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.17%

DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DFCMX и DFUSX

DFCMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFCMX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCMX
Ранг доходности на риск DFCMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCMX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCMXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.45

0.99

+2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

1.52

+4.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

1.23

+1.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

1.26

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.02

6.06

+17.96

DFCMX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCMX на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCMX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCMXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

0.99

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

0.70

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.77

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.43

+0.86

Корреляция

Корреляция между DFCMX и DFUSX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCMX и DFUSX

Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DFUSX в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
2.57%2.23%2.61%1.70%0.71%0.36%0.87%1.43%1.04%0.87%0.86%0.82%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFCMX и DFUSX

Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCMXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.20%

-54.96%

+52.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-12.10%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.20%

-24.58%

+22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.20%

-33.79%

+31.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-6.21%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-10.66%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.58%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCMX и DFUSX

Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCMXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

5.35%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

9.09%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

18.15%

-17.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.90%

16.88%

-15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

18.05%

-17.17%