Сравнение DFCMX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCMX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 1.84% | 1.24% | 1.07% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 1.17% против 13.93% соответственно.
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCMX и DFUSX
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCMX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFCMX
DFUSX
Сравнение DFCMX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCMX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | 0.99 | +2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.05 | 1.52 | +4.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 1.23 | +1.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 1.26 | +2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.02 | 6.06 | +17.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCMX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 0.99 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 0.70 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.77 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.43 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между DFCMX и DFUSX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и DFUSX
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и DFUSX
Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCMX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.20% | -54.96% | +52.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -12.10% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.20% | -24.58% | +22.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.20% | -33.79% | +31.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -6.21% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -10.66% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.58% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCMX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 5.35% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 9.09% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 18.15% | -17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 16.88% | -15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 18.05% | -17.17% |