PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCFX с MCAD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и MCAD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCFX и MCAD.TO


2026 (YTD)202520242023
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%2.59%
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF
-0.61%7.78%-3.40%3.18%
Разные валюты инструментов

DFCFX торгуется в USD, в то время как MCAD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCAD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у MCAD.TO с доходностью -0.61%.


DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%

MCAD.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.56%
1 год
5.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Evolve Premium Cash Management ETF

Сравнение комиссий DFCFX и MCAD.TO

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии MCAD.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFCFX vs. MCAD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c MCAD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCFXMCAD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.09

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.79

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.80

1.21

+2.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.16

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

4.74

+0.82

DFCFX vs. MCAD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа MCAD.TO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и MCAD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCFXMCAD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.09

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.49

+0.86

Корреляция

Корреляция между DFCFX и MCAD.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и MCAD.TO

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности MCAD.TO в 2.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF
2.57%2.83%4.78%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и MCAD.TO

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки MCAD.TO в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и MCAD.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCFXMCAD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-0.43%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-0.16%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.02%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.03%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и MCAD.TO

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCFXMCAD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.38%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

3.38%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

5.23%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

5.74%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

5.74%

-2.61%