Сравнение DFCFX с MCAD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и MCAD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и MCAD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 2.59% |
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | -0.61% | 7.78% | -3.40% | 3.18% |
Разные валюты инструментов
DFCFX торгуется в USD, в то время как MCAD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCAD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у MCAD.TO с доходностью -0.61%.
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
MCAD.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и MCAD.TO
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии MCAD.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCFX vs. MCAD.TO — Ранг доходности на риск
DFCFX
MCAD.TO
Сравнение DFCFX c MCAD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | MCAD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.09 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.79 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.21 | +2.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.16 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 4.74 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | MCAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.09 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.49 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и MCAD.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и MCAD.TO
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности MCAD.TO в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 2.57% | 2.83% | 4.78% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и MCAD.TO
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки MCAD.TO в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и MCAD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | MCAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -0.43% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -0.16% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.02% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.03% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и MCAD.TO
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | MCAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.38% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 3.38% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 5.23% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 5.74% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 5.74% | -2.61% |