PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCFX с HLLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCFX с HLLVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFCFX (DFA Two-Year Fixed Income Portfolio) and HLLVX (JPMorgan Short Duration Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, DFCFX returned 2.48%/yr vs 2.29%/yr for HLLVX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DFCFX charges 0.21%/yr vs 0.34%/yr for HLLVX.

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и HLLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у HLLVX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции DFCFX превзошли акции HLLVX по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.29% соответственно.

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.77%
1 год
2.87%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.48%

HLLVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.62%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCFX и HLLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		1.52%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		0.36%5.57%5.15%5.40%-3.71%-0.07%4.51%4.26%1.16%0.85%

Correlation

The correlation between DFCFX and HLLVX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 1996 г.

0.43

The correlation between DFCFX and HLLVX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

JPMorgan Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с DFAWDFCFX с AVSFDFCFX с BSVDFCFX с DGEIXDFCFX с MUB
Часто сравнивают с HLLVX:
HLLVX с DFEQXHLLVX с JLGMXHLLVX с VBTLXHLLVX с VHIAXHLLVX с JEPAXHLLVX с SNSAXHLLVX с JEPIX

Доходность на риск

DFCFX vs. HLLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HLLVX
Ранг доходности на риск HLLVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLLVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLLVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLLVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLLVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c HLLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFXHLLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.55

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
4.21

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.70

1.59

+2.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.32

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

11.01

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCFX vs. HLLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLLVX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и HLLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFXHLLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.21

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.38

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

2.03

-0.68

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и HLLVX

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки HLLVX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и HLLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCFXHLLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-5.77%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-1.09%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.33%

-1.09%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

-5.77%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

-5.77%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.42%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.33%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и HLLVX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.17%, в то время как у JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCFXHLLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

0.43%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

0.99%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

1.43%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

1.99%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

1.66%

+1.47%

Сравнение комиссий DFCFX и HLLVX

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии HLLVX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и HLLVX

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности HLLVX в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.93%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		3.86%4.21%3.98%2.95%1.45%1.21%2.03%2.40%1.71%1.23%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DFCFX and HLLVX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLLVX has higher volatility (0.43%) compared to DFCFX (0.17%). In terms of maximum drawdown, DFCFX dropped -4.27% vs HLLVX's -5.77%.

HLLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCFX и HLLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор