Сравнение DFCFX с FILDX
DFCFX (DFA Two-Year Fixed Income Portfolio) and FILDX (Frost Low Duration Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, DFCFX returned 2.48%/yr vs 2.22%/yr for FILDX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DFCFX charges 0.21%/yr vs 0.43%/yr for FILDX.
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и FILDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у FILDX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции DFCFX превзошли акции FILDX по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.22% соответственно.
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.48%
FILDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение доходности по годам DFCFX и FILDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 1.52% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
FILDX Frost Low Duration Bond Fund | 0.40% | 5.26% | 4.87% | 5.71% | -4.80% | -0.35% | 4.25% | 3.22% | 1.83% | 1.77% |
Correlation
The correlation between DFCFX and FILDX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2001 г. | 0.43 |
The correlation between DFCFX and FILDX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCFX vs. FILDX — Ранг доходности на риск
DFCFX
FILDX
Сравнение DFCFX c FILDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Frost Low Duration Bond Fund (FILDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | FILDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.61 | 1.45 | +2.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.41 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 12.05 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | FILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.13 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.22 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.96 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и FILDX
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки FILDX в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и FILDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCFX | FILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -7.20% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -1.10% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.33% | -1.14% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -7.20% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -7.20% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.60% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.31% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и FILDX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.17%, в то время как у Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FILDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCFX | FILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.51% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.23% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.77% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.17% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 1.83% | +1.30% |
Сравнение комиссий DFCFX и FILDX
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FILDX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и FILDX
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности FILDX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.93% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
FILDX Frost Low Duration Bond Fund | 4.23% | 3.61% | 4.45% | 3.65% | 1.86% | 1.98% | 2.02% | 2.18% | 1.90% | 1.76% | 1.63% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
DFCFX and FILDX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FILDX has higher volatility (0.51%) compared to DFCFX (0.17%). In terms of maximum drawdown, DFCFX dropped -4.27% vs FILDX's -7.20%.
DFCFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCFX и FILDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор