PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCF с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFCF и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 1.83%.


DFCF

1 день
-0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.09%
3 года*
5.07%
5 лет*
10 лет*

TBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.81%
3 года*
5.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCF и TBUX


2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
0.63%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.04%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
1.83%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.07%

Correlation

The correlation between DFCF and TBUX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.46

The correlation between DFCF and TBUX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Core Fixed Income ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

DFCF vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 3838
Ранг коэф-та Мартина

TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFCFTBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-12.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

3.12

-1.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

48.17

-46.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

182.82

-177.44

DFCF vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFCF и TBUX

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и TBUX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFCFTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-1.82%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-0.10%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-0.33%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

0.00%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-0.28%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.03%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и TBUX

Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFCFTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.22%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

0.46%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

0.67%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

1.07%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

1.07%

+5.38%

Сравнение комиссий DFCF и TBUX

И DFCF, и TBUX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и TBUX

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности TBUX в 4.48%


ПозицияTTM20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
4.30%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%

Часто задаваемые вопросы


DFCF and TBUX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFCF has higher volatility (1.44%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs TBUX's -1.82%.

On 3-year performance, TBUX leads with 5.89% vs 5.07% for DFCF. Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TBUX has performed better with a 5.89% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFCF and TBUX have the same expense ratio: 0.17% per year.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.30% for DFCF.

DFCF is categorized as Intermediate Core Bond, while TBUX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Dimensional and T. Rowe Price.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.19 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCF и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор