Сравнение DFCF с DFNM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM).
DFCF и DFNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCF и DFNM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCF и DFNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.06% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.23% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 0.29% | 3.87% | 1.19% | 3.97% | -4.02% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DFNM с доходностью 0.29%.
DFCF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и DFNM
И DFCF, и DFNM имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCF vs. DFNM — Ранг доходности на риск
DFCF
DFNM
Сравнение DFCF c DFNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | DFNM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.46 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.83 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.72 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 5.97 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.46 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.50 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DFCF и DFNM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и DFNM
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DFNM в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.96% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и DFNM
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFNM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCF | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -6.99% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.34% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.35% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -2.01% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.67% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и DFNM
Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCF | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 0.87% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 1.23% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 2.62% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 2.57% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 2.57% | +3.97% |