PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCF с DFNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCF и DFNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCF и DFNM


2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
-0.06%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
0.29%3.87%1.19%3.97%-4.02%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DFNM с доходностью 0.29%.


DFCF

1 день
0.05%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.77%
3 года*
4.42%
5 лет*
10 лет*

DFNM

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.78%
3 года*
2.54%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Core Fixed Income ETF

Dimensional National Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий DFCF и DFNM

И DFCF, и DFNM имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFCF vs. DFNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c DFNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCFDFNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.46

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.83

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.72

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

5.97

-0.57

DFCF vs. DFNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFNM равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и DFNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCFDFNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.46

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.50

-0.48

Корреляция

Корреляция между DFCF и DFNM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и DFNM

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DFNM в 2.96%


TTM20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
4.50%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
2.96%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%

Просадки

Сравнение просадок DFCF и DFNM

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFNM.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCFDFNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-6.99%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.34%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.35%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-2.01%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.67%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и DFNM

Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCFDFNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

0.87%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

1.23%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

2.62%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

2.57%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

2.57%

+3.97%