Сравнение DFCF с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
DFCF и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCF и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCF и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.20% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.23% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.58% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.58%.
DFCF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и DFAU
DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCF vs. DFAU — Ранг доходности на риск
DFCF
DFAU
Сравнение DFCF c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.54 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 7.24 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.80 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между DFCF и DFAU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и DFAU
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% | 0.00% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и DFAU
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCF | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -23.61% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -8.67% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -5.28% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -5.12% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.64% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и DFAU
Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.89%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCF | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 5.33% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 9.67% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 18.51% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 17.03% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 16.87% | -10.33% |