PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с SSKEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		0.90%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		1.08%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у SSKEX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции SSKEX по среднегодовой доходности: 8.62% против 7.79% соответственно.

DFCEX

1 день
-0.97%
1 месяц
-11.43%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.73%
1 год
28.56%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.62%

SSKEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.97%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.80%
1 год
30.40%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIX

Сравнение комиссий DFCEX и SSKEX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

DFCEX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.84

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.37

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.22

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

8.63

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Корреляция

Корреляция между DFCEX и SSKEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и SSKEX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SSKEX в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.91%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.82%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и SSKEX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCEXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-39.23%

-25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.44%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-37.16%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-39.23%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-12.44%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-13.46%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.21%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и SSKEX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 7.12%, в то время как у State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCEXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.57%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

12.01%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

16.37%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

16.10%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.09%

-1.33%