Сравнение DFCEX с HLFMX
DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) and HLFMX (Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DFCEX returned 11.01%/yr vs 3.85%/yr for HLFMX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFCEX charges 0.40%/yr vs 1.60%/yr for HLFMX.
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и HLFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCEX показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 11.01% против 3.85% соответственно.
DFCEX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 26.86%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.01%
HLFMX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение доходности по годам DFCEX и HLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 24.29% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 2.24% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
Correlation
The correlation between DFCEX and HLFMX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2008 г. | 0.65 |
The correlation between DFCEX and HLFMX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCEX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск
DFCEX
HLFMX
Сравнение DFCEX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCEX | HLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.21 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 1.14 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.02 | 3.20 | +12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCEX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 1.08 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.39 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.32 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.08 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и HLFMX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, примерно равная максимальной просадке HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и HLFMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCEX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -63.95% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.09% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -11.79% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -28.37% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -46.61% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -7.12% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -19.25% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.95% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и HLFMX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCEX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 3.71% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 10.20% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 11.71% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 10.48% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 11.91% | +4.02% |
Сравнение комиссий DFCEX и HLFMX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и HLFMX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности HLFMX в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.37% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.48% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
DFCEX and HLFMX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFCEX has higher volatility (6.51%) compared to HLFMX (3.71%). In terms of maximum drawdown, DFCEX dropped -64.58% vs HLFMX's -63.95%.
DFCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCEX и HLFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор