Сравнение DFCEX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund	3.00%	28.79%	7.31%	15.45%	-16.44%	5.82%	13.86%	16.03%	-15.25%	36.55%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	35.16%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 8.85% против 7.85% соответственно.

DFCEX

1 день: 2.08%

1 месяц: -8.62%

С начала года: 3.00%

6 месяцев: 6.09%

1 год: 30.40%

3 года*: 15.89%

5 лет*: 6.40%

10 лет*: 8.85%

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с DFCEX:

DFCEX с DFEM DFCEX с DFQTX DFCEX с RERGX DFCEX с VFWSX DFCEX с VEMAX DFCEX с DFREX DFCEX с NEWFX

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий DFCEX и FPADX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

DFCEX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

DFCEX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFCEX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.08	1.88	+0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.68	2.47	+0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.36	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.38	2.47	-0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.03	9.85	-0.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFCEX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.08	1.88	+0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.23	+0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.45	+0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.28	+0.11

Корреляция

Корреляция между DFCEX и FPADX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и FPADX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund	2.85%	2.90%	3.43%	3.53%	3.78%	2.59%	1.70%	2.42%	2.33%	1.92%	1.99%	2.28%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и FPADX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFCEX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.58%	-39.16%	-25.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.12%	-13.28%	+1.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.05%	-37.04%	+6.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.33%	-39.16%	-3.17%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.29%	-10.50%	+0.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.70%	-13.39%	+0.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.21%	3.33%	-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и FPADX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 7.56%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFCEX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.56%	9.56%	-2.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.90%	13.61%	-2.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.22%	17.83%	-2.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.35%	16.70%	-2.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.77%	17.63%	-1.86%

Сравнение DFCEX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и FPADX

Сравнение доходности по годам DFCEX и FPADX

Доходность по периодам

DFCEX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFCEX и FPADX

Доходность на риск

DFCEX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

DFCEX

FPADX

Сравнение DFCEX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFCEX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)