Сравнение DFCEX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и EMPTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund	3.00%	28.79%	7.31%	15.45%	-16.44%	5.82%	13.86%	16.03%	-13.91%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	2.95%	43.82%	2.51%	8.92%	-25.38%	-9.36%	24.79%	14.98%	0.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFCEX показывает доходность 3.00%, а EMPTX немного ниже – 2.95%.

DFCEX

1 день: 2.08%

1 месяц: -8.62%

С начала года: 3.00%

6 месяцев: 6.09%

1 год: 30.40%

3 года*: 15.89%

5 лет*: 6.40%

10 лет*: 8.85%

EMPTX

1 день: 3.14%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 2.95%

6 месяцев: 8.93%

1 год: 38.76%

3 года*: 17.16%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Название символа

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с DFCEX:

DFCEX с DFEM DFCEX с DFQTX DFCEX с RERGX DFCEX с VFWSX DFCEX с VEMAX DFCEX с DFREX DFCEX с NEWFX

Часто сравнивают с EMPTX:

EMPTX с PASIX EMPTX с PCSIX EMPTX с DRESX EMPTX с WBELX EMPTX с FSSGX EMPTX с GBFAX EMPTX с MADCX

Сравнение комиссий DFCEX и EMPTX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

DFCEX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

EMPTX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

DFCEX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFCEX	EMPTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.08	2.26	-0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.68	2.84	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.43	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.38	2.42	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.03	9.35	-0.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFCEX	EMPTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.08	2.26	-0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.09	+0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.33	+0.06

Корреляция

Корреляция между DFCEX и EMPTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и EMPTX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund	2.85%	2.90%	3.43%	3.53%	3.78%	2.59%	1.70%	2.42%	2.33%	1.92%	1.99%	2.28%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	1.86%	1.91%	3.40%	3.20%	3.84%	11.93%	1.50%	2.75%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и EMPTX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFCEX	EMPTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.58%	-46.03%	-18.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.12%	-14.50%	+2.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.05%	-41.73%	+11.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.33%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.29%	-11.81%	+1.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.70%	-18.72%	+6.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.21%	3.94%	-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и EMPTX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 7.56%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFCEX	EMPTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.56%	9.66%	-2.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.90%	13.96%	-3.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.22%	18.98%	-3.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.35%	18.90%	-4.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.77%	19.24%	-3.47%

Сравнение DFCEX с EMPTX

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и EMPTX

Сравнение доходности по годам DFCEX и EMPTX

Доходность по периодам

DFCEX

EMPTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFCEX и EMPTX

Доходность на риск

DFCEX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

DFCEX

EMPTX

Сравнение DFCEX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFCEX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и EMPTX

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и EMPTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и EMPTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)