Сравнение DFCEX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCEX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.00% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -4.81% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCEX показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 8.85% против 6.72% соответственно.
DFCEX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.85%
EFEIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и EFEIX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
DFCEX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
DFCEX
EFEIX
Сравнение DFCEX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCEX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.00 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.36 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.03 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 3.59 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.00 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.00 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и EFEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и EFEIX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности EFEIX в 11.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.85% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.96% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и EFEIX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -40.50% | -24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.62% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -20.83% | -9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -40.50% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -11.62% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -12.38% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.32% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и EFEIX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.28% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.74% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 12.26% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 9.69% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 10.93% | +4.84% |