PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с DFESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с DFESX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и DFESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и DFESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		0.90%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		0.15%29.95%7.16%14.58%-18.49%4.16%12.99%17.12%-14.87%37.30%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у DFESX с доходностью 0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFCEX имеют среднегодовую доходность 8.62%, а акции DFESX немного отстают с 8.27%.

DFCEX

1 день
-0.97%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.90%
6 месяцев
3.92%
1 год
27.74%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.62%

DFESX

1 день
-1.08%
1 месяц
-12.17%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.22%
1 год
28.38%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.15%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с DEMSXDFESX с AVSEDFESX с FBGRXDFESX с DGEIXDFESX с FNDEDFESX с FCEEXDFESX с COBYX

Сравнение комиссий DFCEX и DFESX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DFESX в 0.45%.

DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Доходность на риск

DFCEX vs. DFESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c DFESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXDFESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.77

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.29

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.95

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

7.55

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. DFESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFESX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и DFESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXDFESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.77

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между DFCEX и DFESX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и DFESX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DFESX в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.91%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.74%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и DFESX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки DFESX в -41.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFESX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCEXDFESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-41.43%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.79%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-32.64%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-41.43%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-12.79%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-10.87%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.31%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и DFESX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 7.12%, в то время как у DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCEXDFESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.89%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

11.42%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

15.74%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.58%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.86%

-0.10%