PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с DFESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCEX с DFESX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) and DFESX (DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DFCEX returned 11.09%/yr vs 11.15%/yr for DFESX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DFCEX charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for DFESX.

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и DFESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 25.19%, что значительно ниже, чем у DFESX с доходностью 28.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFCEX имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции DFESX немного впереди с 11.15%.

DFCEX

1 день
0.78%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.19%
6 месяцев
27.73%
1 год
49.33%
3 года*
23.14%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.09%

DFESX

1 день
0.85%
1 месяц
10.14%
С начала года
28.96%
6 месяцев
31.90%
1 год
54.42%
3 года*
24.24%
5 лет*
9.44%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCEX и DFESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		25.19%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		28.96%29.95%7.16%14.58%-18.49%4.16%12.99%17.12%-14.87%37.30%

Correlation

The correlation between DFCEX and DFESX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

1.00

The correlation between DFCEX and DFESX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с RERGXDFCEX с DFQTXDFCEX с VEMAXDFCEX с VFWSXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с DEMSXDFESX с AVSEDFESX с FBGRXDFESX с DGEIXDFESX с FCEEXDFESX с COBYXDFESX с FQEMX

Доходность на риск

DFCEX vs. DFESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c DFESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXDFESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.39

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
4.34

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.64

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

4.33

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

17.30

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. DFESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFESX равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и DFESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXDFESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.39

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и DFESX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки DFESX в -41.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCEXDFESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-41.43%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.79%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-16.53%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-32.64%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-41.43%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-10.76%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.18%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и DFESX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 6.43%, в то время как у DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCEXDFESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.18%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

14.26%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

16.35%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.10%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

16.10%

-0.17%

Сравнение комиссий DFCEX и DFESX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DFESX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и DFESX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности DFESX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.35%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.13%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DFCEX and DFESX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFESX has higher volatility (7.18%) compared to DFCEX (6.43%). In terms of maximum drawdown, DFCEX dropped -64.58% vs DFESX's -41.43%.

DFESX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCEX и DFESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор