Сравнение DFCEX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCEX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.00% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFCEX показывает доходность 3.00%, а COBYX немного выше – 3.01%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 8.85% против 3.93% соответственно.
DFCEX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.85%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и COBYX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
DFCEX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
DFCEX
COBYX
Сравнение DFCEX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCEX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.62 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 0.92 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.05 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 3.15 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.62 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.29 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и COBYX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и COBYX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.85% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и COBYX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -34.18% | -30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.95% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -17.10% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -34.18% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -6.21% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -6.86% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.99% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и COBYX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 5.20% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.42% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 14.59% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 13.98% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 13.55% | +2.22% |