PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с CEMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 8.85% против 9.60% соответственно.

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с MIEIX

Сравнение комиссий DFCEX и CEMFX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CEMFX в 1.00%.

CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Доходность на риск

DFCEX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.37

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.99

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.99

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

11.06

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMFX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.37

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между DFCEX и CEMFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и CEMFX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности CEMFX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и CEMFX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и CEMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCEXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-39.30%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.41%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-28.13%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-39.30%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-12.16%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-9.69%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.35%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и CEMFX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCEXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.93%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

12.36%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

16.39%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

14.09%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

14.92%

+0.85%