Сравнение CEMFX с ZEM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO).
CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CEMFX и ZEM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMFX и ZEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 7.09% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -16.90% | 29.82% |
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 4.65% | 33.77% | 6.11% | 9.82% | -21.44% | -1.92% | 18.74% | 18.85% | -15.20% | 39.18% |
Разные валюты инструментов
CEMFX торгуется в USD, в то время как ZEM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZEM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMFX показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у ZEM.TO с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции CEMFX превзошли акции ZEM.TO по среднегодовой доходности: 9.60% против 8.04% соответственно.
CEMFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 9.60%
ZEM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMFX и ZEM.TO
CEMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ZEM.TO в 0.27%.
Доходность на риск
CEMFX vs. ZEM.TO — Ранг доходности на риск
CEMFX
ZEM.TO
Сравнение CEMFX c ZEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMFX | ZEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.60 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.20 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.65 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 10.35 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMFX | ZEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.60 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.20 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.22 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CEMFX и ZEM.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMFX и ZEM.TO
Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности ZEM.TO в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 2.03% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 2.11% | 2.23% | 2.56% | 2.87% | 2.89% | 2.50% | 1.69% | 2.42% | 2.20% | 1.76% | 4.19% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CEMFX и ZEM.TO
Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке ZEM.TO в -39.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и ZEM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMFX | ZEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -34.79% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.64% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -30.69% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -34.79% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -8.52% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -10.09% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.57% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMFX и ZEM.TO
Текущая волатильность для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) составляет 6.93%, в то время как у BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMFX | ZEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 13.10% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 17.31% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 21.88% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 19.10% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 20.85% | -5.93% |