Сравнение DFCEX с BADEX
DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) and BADEX (BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, DFCEX returned 9.53%/yr vs 7.45%/yr for BADEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFCEX charges 0.40%/yr vs 1.06%/yr for BADEX.
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и BADEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCEX показывает доходность 25.19%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 19.83%.
DFCEX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 25.19%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 11.09%
BADEX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 21.70%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFCEX и BADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 25.19% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 2.80% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 19.83% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
Correlation
The correlation between DFCEX and BADEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between DFCEX and BADEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCEX vs. BADEX — Ранг доходности на риск
DFCEX
BADEX
Сравнение DFCEX c BADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCEX | BADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.57 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 3.27 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 12.91 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCEX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | 2.81 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и BADEX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и BADEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCEX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -21.86% | -42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.89% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -10.29% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -21.86% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -5.63% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.25% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и BADEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCEX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 4.19% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 8.96% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 10.37% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 10.22% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 10.38% | +5.55% |
Сравнение комиссий DFCEX и BADEX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и BADEX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности BADEX в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 6.27% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.35% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
DFCEX and BADEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFCEX has higher volatility (6.43%) compared to BADEX (4.19%). In terms of maximum drawdown, DFCEX dropped -64.58% vs BADEX's -21.86%.
DFCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCEX и BADEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор