Сравнение DFCEX с BADEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).
DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и BADEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCEX и BADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 0.90% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 2.80% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | -0.28% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCEX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью -0.28%.
DFCEX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.62%
BADEX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и BADEX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.
Доходность на риск
DFCEX vs. BADEX — Ранг доходности на риск
DFCEX
BADEX
Сравнение DFCEX c BADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCEX | BADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.07 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.42 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.10 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 4.45 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCEX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.07 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и BADEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и BADEX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BADEX в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.91% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 7.54% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и BADEX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и BADEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCEX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -21.86% | -42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.89% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -21.86% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -8.89% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -5.77% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.19% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и BADEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCEX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 4.93% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 7.13% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 10.20% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 9.96% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 10.17% | +5.59% |