Сравнение DFCA с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
DFCA и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCA и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCA и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 0.20% | 2.99% | 1.49% | 2.59% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
DFCA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCA и USFR
DFCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCA vs. USFR — Ранг доходности на риск
DFCA
USFR
Сравнение DFCA c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCA | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 14.37 | -13.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 42.77 | -41.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 10.64 | -9.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 103.21 | -101.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 658.56 | -653.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 14.37 | -13.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.57 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между DFCA и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и USFR
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.83% | 2.86% | 2.86% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFCA и USFR
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -1.36% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -0.04% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.16% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.01% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и USFR
Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что DFCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.08% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 0.19% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 0.29% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 0.41% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 0.81% | +1.71% |