Сравнение DFCA с RSPG
DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - DFCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. DFCA is actively managed, while RSPG is passively managed. Over the past year, DFCA returned 4.73% vs 37.04% for RSPG. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DFCA charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.
Доходность
Сравнение доходности DFCA и RSPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCA показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 25.67%.
DFCA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- 25.67%
- 6 месяцев
- 26.41%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 19.74%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам DFCA и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.25% | 2.99% | 1.49% | 2.68% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 25.67% | 7.01% | 6.09% | 13.17% |
Correlation
The correlation between DFCA and RSPG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | -0.08 |
The correlation between DFCA and RSPG shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCA vs. RSPG — Ранг доходности на риск
DFCA
RSPG
Сравнение DFCA c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCA | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.28 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.71 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 7.80 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFCA и RSPG
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и RSPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCA | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -79.98% | +76.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -13.72% | +11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.28% | -23.06% | +19.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -11.71% | +11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -25.41% | +24.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 4.76% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и RSPG
Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.40%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCA | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 7.09% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 16.94% | -15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 21.94% | -20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 28.26% | -25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 33.53% | -31.07% |
Сравнение комиссий DFCA и RSPG
DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и RSPG
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности RSPG в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.86% | 2.86% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 2.11% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
DFCA and RSPG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPG has higher volatility (7.09%) compared to DFCA (0.40%). In terms of maximum drawdown, DFCA dropped -3.28% vs RSPG's -79.98%.
On 1-year performance, RSPG leads with 37.04% vs 4.73% for DFCA. On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFCA has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSPG has performed better with a 37.04% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.
DFCA has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.11% for RSPG.
DFCA is categorized as Municipal Bonds, while RSPG is Energy Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for DFCA and 0.40% for RSPG.
DFCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCA и RSPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор