PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCA с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCA с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

DFCA и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCA и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCA и PUSH

2026 (YTD)20252024
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.61%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional California Municipal Bond ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с vcaixDFCA с NCADFCA с FCTFXDFCA с VCAIX
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий DFCA и PUSH

DFCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFCA vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCA c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCAPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.21

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.22

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.59

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

4.40

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

15.49

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCA vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCA на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCA и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCAPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.21

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

2.84

-1.79

Корреляция

Корреляция между DFCA и PUSH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCA и PUSH

Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PUSH в 3.31%

TTM202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCA и PUSH

Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCAPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-0.85%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-0.85%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.36%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.11%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.24%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCA и PUSH

Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что DFCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCAPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.23%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

1.03%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.64%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

1.33%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

1.33%

+1.19%