Сравнение DFCA с GUMI
DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DFCA returned 5.06% vs 3.17% for GUMI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DFCA charges 0.19%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности DFCA и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFCA показывает доходность 1.10%, а GUMI немного выше – 1.12%.
DFCA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFCA и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.10% | 2.99% | 1.16% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.12% | 3.39% | 1.52% |
Correlation
The correlation between DFCA and GUMI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCA vs. GUMI — Ранг доходности на риск
DFCA
GUMI
Сравнение DFCA c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCA | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.64 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 8.90 | -6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 37.70 | -28.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCA | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 3.32 | -2.19 |
Просадки
Сравнение просадок DFCA и GUMI
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и GUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCA | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -0.48% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -0.36% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.05% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.08% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и GUMI
Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что DFCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCA | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.25% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 0.55% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77% | 1.10% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 0.99% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 0.99% | +1.49% |
Сравнение комиссий DFCA и GUMI
DFCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и GUMI
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности GUMI в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.69% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.95% | 1.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFCA and GUMI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFCA has higher volatility (0.52%) compared to GUMI (0.25%). In terms of maximum drawdown, DFCA dropped -3.28% vs GUMI's -0.48%.
On 1-year performance, DFCA leads with 5.06% vs 3.17% for GUMI. On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GUMI has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFCA has performed better with a 5.06% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.19% for DFCA.
GUMI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.69% for DFCA.
They also come from different issuers: Dimensional and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.19% for DFCA and 0.16% for GUMI.
GUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCA и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор