Сравнение DFCA с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
DFCA и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCA и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCA и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 0.07% | 2.99% | 1.49% | 2.59% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -3.43% | 17.46% | 24.34% | 10.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCA показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -3.43%.
DFCA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCA и DFUS
DFCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCA vs. DFUS — Ранг доходности на риск
DFCA
DFUS
Сравнение DFCA c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCA | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.55 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.57 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 7.36 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCA | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.02 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.62 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DFCA и DFUS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и DFUS
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DFUS в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.83% | 2.86% | 2.86% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.96% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFCA и DFUS
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCA | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -24.62% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -12.31% | +9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -5.56% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -6.00% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.62% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и DFUS
Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.84%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCA | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 5.48% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | 9.80% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 18.54% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 17.37% | -14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 17.37% | -14.85% |