PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCA с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCA с DFIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

DFCA и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCA и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCA и DFIV

2026 (YTD)202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.49%2.59%
DFIV
Dimensional International Value ETF		7.08%45.36%7.26%8.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
1.04%
1 месяц
-3.15%
С начала года
7.08%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.71%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional California Municipal Bond ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с vcaixDFCA с CALIDFCA с NCADFCA с FCTFXDFCA с VCAIX
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий DFCA и DFIV

DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIV
Dimensional International Value ETF
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFCA vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCA c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCADFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.32

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.02

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.29

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

14.56

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCA vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCA на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCA и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCADFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.32

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.91

+0.14

Корреляция

Корреляция между DFCA и DFIV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCA и DFIV

Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DFIV в 2.66%

TTM20252024202320222021
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.66%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DFCA и DFIV

Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCADFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-25.42%

+22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-12.12%

+9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-4.97%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-4.58%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.73%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCA и DFIV

Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.79%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCADFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

6.20%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

10.50%

-9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

17.16%

-14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

16.70%

-14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

16.70%

-14.18%