Сравнение DFCA с DFIV
DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - DFCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFCA returned 2.63%/yr vs 22.65%/yr for DFIV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DFCA charges 0.19%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.
Доходность
Сравнение доходности DFCA и DFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCA показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 13.68%.
DFCA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 34.00%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFCA и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.07% | 2.99% | 1.49% | 2.68% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 13.68% | 45.36% | 7.26% | 8.77% |
Correlation
The correlation between DFCA and DFIV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCA vs. DFIV — Ранг доходности на риск
DFCA
DFIV
Сравнение DFCA c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCA | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.44 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.54 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 13.45 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFCA и DFIV
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и DFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCA | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -25.42% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -9.66% | +7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.28% | -14.72% | +11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.62% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -4.40% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 2.54% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и DFIV
Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.45%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCA | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 3.32% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 11.63% | -10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 14.04% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 16.57% | -14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 16.57% | -14.12% |
Сравнение комиссий DFCA и DFIV
DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и DFIV
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности DFIV в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.86% | 2.86% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.65% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
DFCA and DFIV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIV has higher volatility (3.32%) compared to DFCA (0.45%). In terms of maximum drawdown, DFCA dropped -3.28% vs DFIV's -25.42%.
On 3-year performance, DFIV leads with 22.65% vs 2.63% for DFCA. On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFCA has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 22.65% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.
DFCA has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.65% for DFIV.
DFCA is categorized as Municipal Bonds, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.19% for DFCA and 0.27% for DFIV.
DFCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCA и DFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор