PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCA с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCA с DFAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DFCA и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCA и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCA и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.49%4.35%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 0.66%.

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional California Municipal Bond ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с vcaixDFCA с NCADFCA с FCTFXDFCA с VCAIX
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий DFCA и DFAW

DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAW
Dimensional World Equity ETF
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFCA vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCA c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCADFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.98

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.92

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

9.17

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCA vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCA на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCA и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCADFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.35

-0.30

Корреляция

Корреляция между DFCA и DFAW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCA и DFAW

Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DFAW в 1.73%

TTM202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%

Просадки

Сравнение просадок DFCA и DFAW

Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCADFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-16.93%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-12.24%

+9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-5.51%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-1.76%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.56%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCA и DFAW

Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.79%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCADFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

5.67%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

9.47%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

17.15%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

14.57%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

14.57%

-12.05%