PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCA с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCA с DFAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

DFCA и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCA и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCA и DFAU

2026 (YTD)202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.49%2.59%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%23.17%9.90%

Доходность по периодам

С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional California Municipal Bond ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с vcaixDFCA с NCADFCA с FCTFXDFCA с VCAIX
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий DFCA и DFAU

DFCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFCA vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCA c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCADFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.03

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.56

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.56

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

7.42

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCA vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCA на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCA и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCADFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.03

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.80

+0.25

Корреляция

Корреляция между DFCA и DFAU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCA и DFAU

Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DFAU в 1.03%

TTM202520242023202220212020
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%0.00%0.00%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DFCA и DFAU

Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCADFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-23.61%

+20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-12.45%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-5.36%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-5.12%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.62%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCA и DFAU

Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.79%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCADFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

5.39%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

9.67%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

18.52%

-15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

17.03%

-14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

16.87%

-14.35%