PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с IPKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с IPKW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Index, while IPKW is a Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFAX returned 20.90%/yr vs 23.62%/yr for IPKW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFAX charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for IPKW.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и IPKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у IPKW с доходностью 6.08%.

DFAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
15.23%
6 месяцев
18.11%
1 год
34.96%
3 года*
20.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

IPKW

1 день
-1.07%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.96%
1 год
26.14%
3 года*
23.62%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и IPKW

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.23%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		6.08%45.50%10.56%15.12%-12.81%-8.60%

Correlation

The correlation between DFAX and IPKW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.90

The correlation between DFAX and IPKW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAX и IPKW

Секторы
DFAX
IPKW

Финансовые услуги

17.9%
32.3%

Промышленность

16.1%
11.4%

Сырьевые материалы

13.2%
2.9%

Технологии

10.9%
3.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
15.8%

Энергетика

6.6%
21.4%

Здравоохранение

5.6%
1.0%

Коммунальные услуги

4.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
6.3%

Недвижимость

3.1%
1.1%

Финансовые услуги

DFAX
17.9%
IPKW
32.3%

Промышленность

DFAX
16.1%
IPKW
11.4%

Сырьевые материалы

DFAX
13.2%
IPKW
2.9%

Технологии

DFAX
10.9%
IPKW
3.8%

Потребительский циклический сектор

DFAX
10.9%
IPKW
15.8%

Энергетика

DFAX
6.6%
IPKW
21.4%

Здравоохранение

DFAX
5.6%
IPKW
1.0%

Коммунальные услуги

DFAX
4.2%
IPKW
3.5%

Потребительский защитный сектор

DFAX
3.9%
IPKW
0.4%

Коммуникационные услуги

DFAX
3.5%
IPKW
6.3%

Недвижимость

DFAX
3.1%
IPKW
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с VTDFAX с AVNM
Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с BKIEIPKW с IDVOIPKW с IQLT

Доходность на риск

DFAX vs. IPKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c IPKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXIPKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.84

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.58

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.87

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

9.91

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. IPKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPKW равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и IPKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXIPKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.84

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.60

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DFAX и IPKW

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и IPKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXIPKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-47.24%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-9.14%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-17.77%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-2.45%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-9.00%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.64%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и IPKW

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXIPKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.37%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

11.86%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

14.31%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.01%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.91%

-1.92%

Сравнение комиссий DFAX и IPKW

DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IPKW в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и IPKW

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности IPKW в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.22%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.52%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

DFAX and IPKW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAX has higher volatility (5.27%) compared to IPKW (4.37%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs IPKW's -47.24%.

On 3-year performance, IPKW leads with 23.62% vs 20.90% for DFAX. On fees, DFAX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IPKW has performed better with a 23.62% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for IPKW.

IPKW has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.22% for DFAX.

DFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IPKW is Global Equities. DFAX tracks MSCI All Country World ex USA Index, while IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for DFAX and 0.55% for IPKW.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и IPKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор