PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DFAX tracks the MSCI All Country World ex USA Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFAX returned 21.17%/yr vs 20.34%/yr for ICOW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFAX charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 15.50%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

DFAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.24%
1 год
34.48%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и ICOW

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.50%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%-3.16%

Correlation

The correlation between DFAX and ICOW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.90

The correlation between DFAX and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAX и ICOW

Секторы
DFAX
ICOW

Финансовые услуги

17.9%

-

Промышленность

16.1%
28.7%

Сырьевые материалы

13.2%
5.4%

Технологии

10.9%
6.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.6%

Энергетика

6.6%
23.7%

Здравоохранение

5.6%
7.1%

Коммунальные услуги

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.9%

Недвижимость

3.1%

-

Финансовые услуги

DFAX
17.9%
ICOW

-

Промышленность

DFAX
16.1%
ICOW
28.7%

Сырьевые материалы

DFAX
13.2%
ICOW
5.4%

Технологии

DFAX
10.9%
ICOW
6.2%

Потребительский циклический сектор

DFAX
10.9%
ICOW
11.6%

Энергетика

DFAX
6.6%
ICOW
23.7%

Здравоохранение

DFAX
5.6%
ICOW
7.1%

Коммунальные услуги

DFAX
4.2%
ICOW

-

Потребительский защитный сектор

DFAX
3.9%
ICOW
8.5%

Коммуникационные услуги

DFAX
3.5%
ICOW
8.9%

Недвижимость

DFAX
3.1%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с AVNMDFAX с VT
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

DFAX vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.85

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.70

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.87

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

17.40

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.85

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DFAX и ICOW

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-43.49%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-8.02%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-14.81%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.63%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-7.58%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.24%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и ICOW

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.99%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.58%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

13.72%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.64%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

18.46%

-2.48%

Сравнение комиссий DFAX и ICOW

DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и ICOW

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности ICOW в 2.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.21%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

DFAX and ICOW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAX has higher volatility (5.10%) compared to ICOW (3.99%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs ICOW's -43.49%.

On 3-year performance, DFAX leads with 21.17% vs 20.34% for ICOW. On fees, DFAX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 21.17% return vs 20.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.21% for DFAX.

DFAX tracks MSCI All Country World ex USA Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Dimensional and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for DFAX and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор