PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAX с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

DFAX и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAX и FDEV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		3.97%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%-0.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAX показывает доходность 3.97%, а FDEV немного ниже – 3.83%.

DFAX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.01%
С начала года
3.97%
6 месяцев
9.21%
1 год
33.25%
3 года*
17.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAX
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий DFAX и FDEV

DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFAX vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.73

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.41

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.85

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.22

11.64

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.73

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Корреляция

Корреляция между DFAX и FDEV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и FDEV

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.46%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и FDEV

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAXFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-30.11%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.67%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-4.83%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-6.38%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.13%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и FDEV

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAXFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

6.22%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.15%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

14.62%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

13.85%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

15.38%

+0.48%