PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с DFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Index, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. DFAX is passively managed, while DFUS is actively managed. Over the past 3 years, DFAX returned 20.90%/yr vs 22.42%/yr for DFUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAX charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью 11.25%.

DFAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
15.23%
6 месяцев
18.11%
1 год
34.96%
3 года*
20.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.23%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-18.34%6.35%

Correlation

The correlation between DFAX and DFUS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.76

The correlation between DFAX and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAX и DFUS

Секторы
DFAX
DFUS

Финансовые услуги

17.9%
20.2%

Промышленность

16.1%
9.5%

Сырьевые материалы

13.2%
1.1%

Технологии

10.9%
17.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
13.0%

Энергетика

6.6%
5.3%

Здравоохранение

5.6%
4.1%

Коммунальные услуги

4.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
23.5%

Недвижимость

3.1%
0.0%

Финансовые услуги

DFAX
17.9%
DFUS
20.2%

Промышленность

DFAX
16.1%
DFUS
9.5%

Сырьевые материалы

DFAX
13.2%
DFUS
1.1%

Технологии

DFAX
10.9%
DFUS
17.4%

Потребительский циклический сектор

DFAX
10.9%
DFUS
13.0%

Энергетика

DFAX
6.6%
DFUS
5.3%

Здравоохранение

DFAX
5.6%
DFUS
4.1%

Коммунальные услуги

DFAX
4.2%
DFUS
3.0%

Потребительский защитный сектор

DFAX
3.9%
DFUS
2.6%

Коммуникационные услуги

DFAX
3.5%
DFUS
23.5%

Недвижимость

DFAX
3.1%
DFUS
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с VTDFAX с AVNM
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

DFAX vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.35

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.22

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.21

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

14.70

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.79

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DFAX и DFUS

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-24.62%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-8.96%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-19.44%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.66%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-5.82%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.95%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и DFUS

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.07%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.18%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

12.23%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.21%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.21%

-1.22%

Сравнение комиссий DFAX и DFUS

DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и DFUS

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.22%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DFAX and DFUS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAX has higher volatility (5.27%) compared to DFUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 20.90% for DFAX. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for DFAX.

DFAX has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.83% for DFUS.

DFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.30% for DFAX and 0.09% for DFUS.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор