PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAX с DFIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

DFAX и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAX и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		5.34%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%
DFIV
Dimensional International Value ETF		7.08%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
1.04%
1 месяц
-3.15%
С начала года
7.08%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.71%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAX
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий DFAX и DFIV

DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

DFAX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.32

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

3.02

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.29

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

14.56

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.32

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.91

-0.37

Корреляция

Корреляция между DFAX и DFIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и DFIV

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности DFIV в 2.66%

TTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.66%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и DFIV

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-25.42%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-12.12%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-4.97%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-4.58%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.73%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и DFIV

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

6.20%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.50%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

17.16%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.70%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

16.70%

-0.84%