PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAX с DFAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DFAX и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAX и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAX и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		5.34%35.42%4.78%9.78%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 0.66%.

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAX
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий DFAX и DFAW

DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.

DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DFAX vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.35

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.98

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.92

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

9.17

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа DFAW равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.35

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.35

-0.81

Корреляция

Корреляция между DFAX и DFAW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и DFAW

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности DFAW в 1.73%

TTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и DFAW

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAXDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-16.93%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-12.24%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-5.51%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-1.76%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.56%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и DFAW

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAXDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.67%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.47%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

17.15%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

14.57%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

14.57%

+1.29%