PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с DFAW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Index, while DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. DFAX is passively managed, while DFAW is actively managed. Over the past year, DFAX returned 34.48% vs 30.69% for DFAW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFAX charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 13.21%.

DFAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.24%
1 год
34.48%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
0.54%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.21%
6 месяцев
14.36%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.50%35.42%4.78%9.78%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		13.21%20.62%15.49%11.57%

Correlation

The correlation between DFAX and DFAW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between DFAX and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAX и DFAW

Секторы
DFAX
DFAW

Финансовые услуги

17.9%
15.5%

Промышленность

16.1%
13.6%

Сырьевые материалы

13.2%
5.0%

Технологии

10.9%
24.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.2%

Энергетика

6.6%
6.0%

Здравоохранение

5.6%
7.9%

Коммунальные услуги

4.2%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
7.3%

Недвижимость

3.1%
2.4%

Финансовые услуги

DFAX
17.9%
DFAW
15.5%

Промышленность

DFAX
16.1%
DFAW
13.6%

Сырьевые материалы

DFAX
13.2%
DFAW
5.0%

Технологии

DFAX
10.9%
DFAW
24.8%

Потребительский циклический сектор

DFAX
10.9%
DFAW
10.2%

Энергетика

DFAX
6.6%
DFAW
6.0%

Здравоохранение

DFAX
5.6%
DFAW
7.9%

Коммунальные услуги

DFAX
4.2%
DFAW
2.3%

Потребительский защитный сектор

DFAX
3.9%
DFAW
5.0%

Коммуникационные услуги

DFAX
3.5%
DFAW
7.3%

Недвижимость

DFAX
3.1%
DFAW
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с AVNMDFAX с VT
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L

Доходность на риск

DFAX vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.56

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.55

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.47

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

15.38

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.63

-0.98

Просадки

Сравнение просадок DFAX и DFAW

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-16.93%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-8.88%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.17%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-1.70%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.00%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и DFAW

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.18%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.40%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

12.04%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

14.45%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

14.45%

+1.53%

Сравнение комиссий DFAX и DFAW

DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и DFAW

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности DFAW в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.54%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.21%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Часто задаваемые вопросы

DFAX and DFAW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAX has higher volatility (5.10%) compared to DFAW (3.18%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs DFAW's -16.93%.

On 1-year performance, DFAX leads with 34.48% vs 30.69% for DFAW. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAX has performed better with a 34.48% return vs 30.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for DFAX.

DFAX has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.54% for DFAW.

DFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFAW is Global Equities. Their fees differ too: 0.30% for DFAX and 0.25% for DFAW.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор