PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с INKM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с INKM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFAW returned 30.69% vs 12.99% for INKM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for INKM.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 6.00%.

DFAW

1 день
0.54%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.21%
6 месяцев
14.36%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INKM

1 день
0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.18%
1 год
12.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и INKM

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		13.21%20.62%15.49%11.57%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		6.00%11.86%5.70%9.56%

Correlation

The correlation between DFAW and INKM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.74

The correlation between DFAW and INKM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и INKM

Секторы
DFAW
INKM

Технологии

24.8%
13.2%

Финансовые услуги

15.5%
8.3%

Промышленность

13.6%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.1%

Здравоохранение

7.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

7.3%
6.2%

Энергетика

6.0%
11.1%

Сырьевые материалы

5.0%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.6%

Недвижимость

2.4%
10.9%

Коммунальные услуги

2.3%
13.9%

Технологии

DFAW
24.8%
INKM
13.2%

Финансовые услуги

DFAW
15.5%
INKM
8.3%

Промышленность

DFAW
13.6%
INKM
14.6%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.2%
INKM
5.1%

Здравоохранение

DFAW
7.9%
INKM
6.8%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.3%
INKM
6.2%

Энергетика

DFAW
6.0%
INKM
11.1%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
INKM
1.4%

Потребительский защитный сектор

DFAW
5.0%
INKM
8.6%

Недвижимость

DFAW
2.4%
INKM
10.9%

Коммунальные услуги

DFAW
2.3%
INKM
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO

Доходность на риск

DFAW vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWINKMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.19

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.12

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.87

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

11.30

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INKM равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.58

+1.06

Просадки

Сравнение просадок DFAW и INKM

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и INKM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-28.58%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-4.55%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-3.69%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.15%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и INKM

Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что DFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.65%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

4.60%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

5.96%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

8.30%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

9.78%

+4.67%

Сравнение комиссий DFAW и INKM

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и INKM

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности INKM в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.54%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.84%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Часто задаваемые вопросы

DFAW and INKM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAW has higher volatility (3.18%) compared to INKM (1.65%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs INKM's -28.58%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.69% vs 12.99% for INKM. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.69% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for INKM.

INKM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 1.54% for DFAW.

They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.50% for INKM.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и INKM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор