Сравнение DFAW с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
DFAW и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAW и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAW и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 0.66% | 20.62% | 15.49% | 11.57% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 10.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
DFAW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAW и GSWO
И DFAW, и GSWO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAW vs. GSWO — Ранг доходности на риск
DFAW
GSWO
Сравнение DFAW c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAW | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.88 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.30 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.30 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 5.82 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAW | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.88 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.79 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между DFAW и GSWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAW и GSWO
Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.73% | 1.71% | 1.47% | 0.42% | 0.00% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок DFAW и GSWO
Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, примерно равная максимальной просадке GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAW | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.93% | -17.77% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -9.50% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -5.41% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -3.35% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.13% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAW и GSWO
Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеют волатильность 5.67% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAW | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.67% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 8.24% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 13.63% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 12.98% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 12.98% | +1.59% |