Сравнение DFAW с DXUV

С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у DXUV с доходностью 0.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И DFAW, и DXUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа DXUV равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFAW и DXUV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности DXUV в 1.07%

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и DXUV.

Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что DFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.