PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с DUHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) are both exchange-traded funds - DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFAW returned 30.69% vs 21.20% for DUHP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.21%/yr for DUHP.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью 9.85%.

DFAW

1 день
0.54%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.21%
6 месяцев
14.36%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DUHP

1 день
0.73%
1 месяц
5.98%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.20%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и DUHP

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		13.21%20.62%15.49%11.57%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.85%13.77%19.49%12.04%

Correlation

The correlation between DFAW and DUHP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between DFAW and DUHP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и DUHP

Секторы
DFAW
DUHP

Технологии

24.8%
34.0%

Финансовые услуги

15.5%
9.4%

Промышленность

13.6%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.5%

Здравоохранение

7.9%
13.0%

Коммуникационные услуги

7.3%
6.7%

Энергетика

6.0%
2.3%

Сырьевые материалы

5.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.9%

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%
1.0%

Технологии

DFAW
24.8%
DUHP
34.0%

Финансовые услуги

DFAW
15.5%
DUHP
9.4%

Промышленность

DFAW
13.6%
DUHP
15.5%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.2%
DUHP
9.5%

Здравоохранение

DFAW
7.9%
DUHP
13.0%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.3%
DUHP
6.7%

Энергетика

DFAW
6.0%
DUHP
2.3%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
DUHP
0.6%

Потребительский защитный сектор

DFAW
5.0%
DUHP
7.9%

Недвижимость

DFAW
2.4%
DUHP

-

Коммунальные услуги

DFAW
2.3%
DUHP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG

Доходность на риск

DFAW vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWDUHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.90

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.71

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.37

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

10.36

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа DUHP равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWDUHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.90

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.88

+0.75

Просадки

Сравнение просадок DFAW и DUHP

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и DUHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-20.05%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.99%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-4.03%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.05%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и DUHP

Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что DFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.51%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

8.66%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

11.23%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

16.23%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

16.23%

-1.78%

Сравнение комиссий DFAW и DUHP

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и DUHP

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности DUHP в 0.97%

ПозицияTTM2025202420232022
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.54%1.71%1.47%0.42%0.00%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFAW and DUHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAW has higher volatility (3.18%) compared to DUHP (2.51%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs DUHP's -20.05%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.69% vs 21.20% for DUHP. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.69% return vs 21.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

DFAW has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.97% for DUHP.

DFAW is categorized as Global Equities, while DUHP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.21% for DUHP.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и DUHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор