PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с DFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFAW returned 30.13% vs 28.63% for DFUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью 11.25%.

DFAW

1 день
-0.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.91%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и DFUS

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.61%20.62%15.49%11.57%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%12.28%

Correlation

The correlation between DFAW and DFUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.94

The correlation between DFAW and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и DFUS

Секторы
DFAW
DFUS

Технологии

24.8%
17.4%

Финансовые услуги

15.5%
20.2%

Промышленность

13.6%
9.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
13.0%

Здравоохранение

7.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

7.3%
23.5%

Энергетика

6.0%
5.3%

Сырьевые материалы

5.0%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.6%

Недвижимость

2.4%
0.0%

Коммунальные услуги

2.3%
3.0%

Технологии

DFAW
24.8%
DFUS
17.4%

Финансовые услуги

DFAW
15.5%
DFUS
20.2%

Промышленность

DFAW
13.6%
DFUS
9.5%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.2%
DFUS
13.0%

Здравоохранение

DFAW
7.9%
DFUS
4.1%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.3%
DFUS
23.5%

Энергетика

DFAW
6.0%
DFUS
5.3%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
DFUS
1.1%

Потребительский защитный сектор

DFAW
5.0%
DFUS
2.6%

Недвижимость

DFAW
2.4%
DFUS
0.0%

Коммунальные услуги

DFAW
2.3%
DFUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

DFAW vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.35

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.22

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.21

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

14.70

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.79

+0.83

Просадки

Сравнение просадок DFAW и DFUS

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-24.62%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.96%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.66%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-5.82%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.95%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и DFUS

Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.07%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.18%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.23%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

17.21%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

17.21%

-2.75%

Сравнение комиссий DFAW и DFUS

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и DFUS

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFAW and DFUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAW has higher volatility (3.35%) compared to DFUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs DFUS's -24.62%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.13% vs 28.63% for DFUS. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.13% return vs 28.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

DFAW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.83% for DFUS.

DFAW is categorized as Global Equities, while DFUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.09% for DFUS.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор