PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAW с DFUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

DFAW и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAW и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAW и DFUS

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-3.43%17.46%24.34%12.28%

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -3.43%.

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
0.78%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.25%
1 год
18.82%
3 года*
18.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий DFAW и DFUS

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAW
Dimensional World Equity ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

DFAW vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.02

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.55

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.57

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

7.36

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа DFUS равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.62

+0.73

Корреляция

Корреляция между DFAW и DFUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и DFUS

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности DFUS в 0.96%

TTM20252024202320222021
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.96%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и DFUS

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAWDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-24.62%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-12.31%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.56%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-6.00%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.62%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и DFUS

Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеют волатильность 5.67% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAWDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.48%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.80%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

18.54%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

17.37%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

17.37%

-2.80%