PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAW с DFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).

DFAW и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAW и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAW и DFAX

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		5.34%35.42%4.78%9.78%

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAX

Сравнение комиссий DFAW и DFAX

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.

DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DFAW vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWDFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.05

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.70

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.10

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

12.07

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DFAX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.05

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.54

+0.81

Корреляция

Корреляция между DFAW и DFAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и DFAX

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DFAX в 2.43%

TTM20252024202320222021
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и DFAX

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и DFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAWDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-28.15%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.31%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-7.06%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-6.86%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.90%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и DFAX

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 5.67%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAWDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

7.40%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

11.34%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

16.87%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.86%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

15.86%

-1.29%